Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel
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Toda decisão envolve algum nível de incerteza, seja porque existem variáveis fora do nosso controle ou porque não podemos prever o futuro com exatidão.
Mas como podemos medir as incertezas? Como podemos quantificar os riscos?
A simulação de Monte Carlo é uma técnica matemática que permite quantificar os riscos e seus impactos sobre a tomada de decisão, sendo a principal ferramenta para análise de riscos em diversas atividades e indústrias, tais como mercados financeiros, bancos, seguradoras, óleo&gás, mineração, geração elétrica, engenharia, construção, aeroespacial, logística, supply chain, 6-sigma, etc.
Este curso visa a apresentar de forma prática e aplicada como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel para quantificar riscos e melhorar o processo de tomada de decisão.
Serão utilizadas funcionalidades do próprio Excel, além de add-ins úteis para agilizar o processo de modelagem e análise dos resultados.
Objetivos do Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel
- Aprender na prática como construir modelos de simulação de Monte Carlo em Excel puro (sem VBA ou qualquer software adicional)
- Revisar os conceitos fundamentais de estatística necessários à correta interpretação de dados históricos e dos resultados da uma simulação de Monte Carlo
- Aprender como gerar relatórios e gráficos relevantes a partir dos resultados da simulação de Monte Carlo (tais como histogramas e tornados)
- Aprender como estimar distribuições de probabilidade a partir de dados históricos
- Exemplos e estudos de caso
- Apresentar add-ins úteis para simulação de Monte Carlo em Excel
Público-alvo
- Analistas que construam modelos para avaliação de projetos e investimentos
- Gestores que desejem entender como quantificar os riscos do seu negócio
- Profissionais que atuem nas áreas de finanças, tesouraria, escritórios de projeto, marketing e projeção de vendas, logística, supply chain, avaliação de investimentos
- Engenheiros, matemáticos, estatísticos, administradores, gestores de empresas
Exemplos de aplicações de análise quantitativa de riscos
- Avaliação de viabilidade econômica de projetos/investimentos (VPL e TIR em risco)
- Modelos de CFaR (fluxo de caixa em risco) e VaR (valor em risco) para gestão de caixa e gestão de dívida
- Avaliação do impacto de riscos macroeconômicos no negócio (câmbio, taxa de juros, inflação, etc)
- Análise de risco de custos em projetos de investimento (incertezas de orçamento e contingência probabilística)
- Análise de risco de produção/vendas e receitas (incertezas sobre volume produzido/vendido e projeções probabilísticas)
- Análise de risco de cronogramas de projetos (probabilidade/impacto de atrasos e caminho crítico probabilístico)
- Avaliação da exposição a riscos estratégicos (riscos políticos, regulatórios, tributários, logísticos, ambientais/climáticos, etc)
- Avaliação de portfolios de projetos/ativos com risco (valor e risco incremental de novos projetos/ativos e fronteira eficiente)
Pré-requisitos
- Conhecimentos básicos de Excel (construção de fórmulas e gráficos)
- Alguma familiaridade com fórmulas de procura do Excel (procv, proch, desloc)
- Conhecimentos básicos de estatística
Material
- Apostila
- Exemplos de modelos em Excel
Conteúdo Programático do Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel
- Introdução: incertezas, análise de riscos e simulação de Monte Carlo
- Conceitos fundamentais de estatística e risco (média, mais provável, desvio padrão, percentis, frequência)
- Dados históricos como distribuições de probabilidade (distribuições contínuas X discretas, estatísticas, histogramas)
- Simulação de Monte Carlo em Excel puro (números aleatórios em Excel, variáveis de entrada e de saída, motor de cálculo)
- Construindo distribuições de probabilidade comuns em Excel: uniforme, normal, Bernoulli
- Criando gráficos das distribuições de saída (histogramas, correlações e gráficos de tornado)
- Estudos de caso
- Construindo distribuições avançadas: lognomal, triangular, PERT, Poisson, bootstrap
- Add-ins úteis de simulação de Monte Carlo em Excel
Necessário computador com EXCEL 2010 ou superior.
Carga Horária: 16 horas
Instrutor
Especialista em modelagem de riscos e avaliação de projetos para diversas indústrias.
Atuação nos mercados de petróleo e de consultoria, no Brasil e nos EUA, com passagem pela Petrobras e Palisade Corporation. Já ministrou treinamentos e consultorias para empresas de diferentes portes em várias regiões do mundo.
Formas de pagamento:
• Transferência/ Depósito/ PIX ou boleto: parcela única
• Cartão de Crédito: em até 4 vezes sem juros
• Nota de Empenho para empresas públicas
Terminou o treinamento e ainda ficou com alguma dúvida?
Após o término do treinamento os alunos terão 30 dias para solucionar suas dúvidas com o professor por e-mail.
Este treinamento também pode ser realizado in company no formato presencial ou online.
Mais Informações sobre o Curso de Análise de Riscos com Simulação de Monte Carlo em Excel fale conosco através do WhatsApp (11) 3230-2714 ou no atendimento@bcntreinamentos.com.br.
